Запрос котировок
Котировки на внебиржевом рынке собирают звонками: ставки приходят вразнобой, сравнивать неудобно, история сделки теряется в переписке. Решение рассылает запрос дилерам одним действием, собирает ставки в один экран и исполняет лучшую после проверок лимитов и обеспечения. При использовании решения ставка конкурентна, исполнение не выходит за лимит, а часы дилинга уходят на сделку, а не на обзвон. В настройке состав дилеров, канал (портал или FIX) и проверки задаются справочником без доработки кода. Каждая котировка с решением остаётся в журнале.
Подтверждение в день сделки
Расхождение по условиям обычно всплывает на следующий день, когда сделка уже в учёте и спорить дорого. Решение сверяет параметры по стандартным шаблонам до конца дня и присваивает сделке идентификатор сразу. При использовании решения нет пауз в расчётах и штрафов из-за спорных подтверждений, а сверка требует меньше ручных часов. В настройке видны очередь событий (фиксинги, пересмотр ставки, платежи, экспирации) и история версий: любую правку можно поднять с автором и временем.
Жизненный цикл
Фиксинги, пересмотры ставки и платежи по свопам обычно живут в календарях у разных людей, и пропущенный срок всплывает в самый неудобный момент. Решение ведёт события контракта по календарю и напоминает заранее: фиксинг сверяется с источником, ставка пересчитывается, платёж попадает в расчётную дату. При использовании решения нет просрочек, и никто не держит даты на ручном контроле. В настройке очередь событий видна со статусами и напоминаниями, а календари и правила расчёта идут справочником без доработки кода.
Обеспечение сделок
Требования по обеспечению считают в таблицах ближе к вечеру, и до этого неясно, хватает ли покрытия. Решение считает покрытие и начальную маржу в течение дня и показывает, чего не хватает, до звонка контрагенту. При использовании решения обеспечение держится ровно по договору, без запаса до расчёта, и просрочек меньше. В настройке пороги и минимальные суммы перевода задаются справочником, приемлемые активы видны одним списком, а у требования есть срок и автор.
Оценка портфеля
Когда стоимость портфеля считают раз в неделю, решения принимают по вчерашней картине. Решение обновляет NPV и DV01 по валютным кривым и держит одну версию цифр для фронт-офиса и риск-контроля. При использовании решения риск виден в моменте, капитал не замораживается под прошедший случай, а спор идёт о сделках, а не о цифрах. В настройке расписание пересчёта и сверка с источниками управляются, а разрезы по контрагентам и сетам строятся из одной модели.
Взаимозачёт и компрессия
Квартал обычно закрывают взаимозачётом вручную: номиналы сводят в таблицах, и каждый оставшийся номинал тянет за собой обеспечение и капитал. Решение закрывает квартал одним взаимозачётом и снимает часть номинала у отобранных сделок. При использовании решения комиссии меньше, а под обеспечением держится меньше капитала. В настройке видны отбор сделок и пересчёт NPV и DV01 до и после, а циклы и правила отбора задаются настройкой.
Отчёты репозитория
Отчёты в торговый репозиторий обычно собирают вручную из разных таблиц, и каждая неточность оборачивается перепиской с регулятором. Решение готовит отчёты по расписанию из той же картины, что и учёт, и хранит квитанции приёма. При использовании решения запросы закрываются без авралов, просроченной отчётности нет. В настройке видны состав отчёта, очередь отправки и квитанции по каждой сделке, а форматы и правила отбора настраиваются по сегментам.
