UNIFINplatform

Решение

Unifin Open Market Operations

Деньги банков двигаются по расписанию центрального банка.
Аукционы, тендеры, репо, FX-свопы и портфель идут по окнам дня.
Результаты, обеспечение и расчёты сходятся в протоколе и журнале.

  • Аукционы и тендеры
  • FX-свопы и обеспечение
  • Портфель облигаций
Все решения

Живые экраны продуктовых терминалов

Экран галереи графиков с каталогом типов графиков библиотеки Экран галереи графиков с каталогом типов графиков библиотеки Экран портфеля облигаций с графиком оценки, пончиком структуры и купонами Экран портфеля облигаций с графиком оценки, пончиком структуры и купонами Экран FX-свопов со свечами USD/EUR и своп-пунктами по срокам
Демо Unifin Open Market Operations Тема Открыть отдельно
Operation plan
Operation plan

Это демонстрация интерфейса: реальное решение будет отличаться цветами и наполнением под конкретный проект.

Функции одним взглядом

Бизнес-функции одним взглядом

От плана до второй ноги.

План операций
Хранит расписание, окна дня и команды cut-off
Деск видит день по окнам и дедлайнам
Тендеры и аукционы
Открывает окно заявок по инструментам и считает аллокацию
Результат идёт по правилам, без ручных таблиц
Операции
Ведёт репо, депозиты, ILF, свопы и билатеральные сделки до закрытия
У каждой сделки свои ноги и статусы
Портфель облигаций
Держит портфель с ежедневной оценкой и датами купонов
Книга и купоны остаются на виду
Обеспечение
Оценивает пул, считает покрытие и ставит маржин-коллы
Покрытие держится выше порога
Лимиты
Проверяет простые лимиты перед каждой сделкой денежного пути
Сделка сверх лимита не проходит
Расчёты
Ведёт DvP-ноги с системой ЦБ и внешним CSD
Бумаги и деньги двигаются одной атомарной связкой
Отчётность
Собирает протоколы, публикации и выписки из живых операций
Правление и банки видят результат в срок

Что уже работает

Цикл операций, уже спроектирован

План, тендеры и посттрейд-ноги.

План дня

Расписание, окна и команды cut-off в одном месте.

Аукционы по инструментам

Один календарь и один лист результатов по репо, депозитам, ILF и свопам.

Тендеры и аллокация

Анонс, окно заявок, ставка отсечения и аллокация.

Репо и депозиты

Две ноги, графики процентов и выплаты в дату погашения.

ILF

Внутридневная ликвидность с возвратом до cut-off и пенями.

FX-свопы

Простые свопы со спот- и форвард-ногой и своп-пунктами.

Обеспечение

Пул, haircut, покрытие, маржин-коллы и замещения.

Портфель облигаций

Позиции, ежедневная оценка, дюрация и даты купонов в одном виде.

Описание решения

Ключевые возможности и обзор

Ключевые возможности

  • План операций с окнами, расписанием и командами cut-off
  • Кампании тендеров и аукционы по инструментам: режимы ставок и аллокация
  • Отсечение и аллокация с шагом округления и caps
  • Репо, обратное репо, депозиты, ILF, FX-свопы и билатеральные сделки
  • Обеспечение: элигибельность, haircut, покрытие и маржин-коллы
  • Простые лимиты по контрагенту, инструменту и сроку до сделки
  • Графики процентов и выплаты по day count инструмента
  • ILF-монитор с дедлайнами, пенями и флагом overnight
  • Расчёты DvP сагами с системой ЦБ и внешним CSD
  • Сверка остатков и позиций с обоими внешними комплексами
  • Протоколы тендеров, публикации и персональные уведомления
  • Портфель облигаций: позиции, оценка, дюрация и даты купонов
  • Деск, web-кабинет контрагента и API в одном комплексе
  • Одобрение по правилу четырёх глаз для аллокаций, сделок и публикаций

Обзор решения

Unifin Open Market Operations - комплекс операций центрального банка платформы UniFin. Он служит центральным банкам и денежным властям, которые управляют ликвидностью банковской системы вместе со своими банками-контрагентами.

Комплекс ведёт весь цикл. Деск держит план и шаблоны расписания, объявляет аукционы по инструментам и открывает окно заявок. Банки подают заявки из web-кабинета или через API. Движок проверяет лимиты и покрытие на каждой заявке и на закрытии считает аллокацию.

Расчёты следуют за тендером. Первая нога репо проходит DvP-сагой: бумаги двигаются против денег одной атомарной связкой. Вторая нога разворачивает сделку с процентами. Выдачи ILF живут внутри дня и возвращаются до cut-off; депозиты несут проценты по инструменту.

Система ЦБ остаётся источником истины по деньгам, внешний CSD - по бумагам. Комплекс держит зеркало для блокировок и торгов и сверяется с обоими контурами по регламенту. Когда внешняя система недоступна, денежный шаг блокируется с ясным статусом: принцип fail-closed.

Комплекс переиспользует движок аукционов, обеспечение, расчётные саги, зеркало депозитария, платёжный адаптер и календарь платформы. Новый сервис omo-ms владеет планом, аукционами, механизмами, сделками, процентами, лимитами, позициями, портфелем облигаций и публикациями.

Связанные решения

Unifin Collateral

Управление обеспечением: пулы, дисконты, покрытие, маржин-коллы, дефолт-фонд и репо со сверкой с кастодианами.

Unifin Payment Bank

Денежная сторона рынка: счета участников, платёжная очередь, денежные ноги DvP, клиринговые расчёты и казначейство.

Unifin Treasury

Рабочее место казначейства: позиция по счетам, прогноз ликвидности, размещения под лимитами и валютные операции.

Что даёт решение

Что даёт решение

От анонса до второй ноги.

План операций

День без плана превращается в очередь срочных звонков. Комплекс держит квартальные и недельные шаблоны, генерирует операции и публикует расписание окон и cut-off. При использовании решения деск видит день по окнам и дедлайнам, и у каждой операции есть ответственный. В настройке шаблоны, календари и времена отсечек остаются конфигурацией.

Тендеры

Аллокация в таблице оспаривается на первой же проверке. Комплекс открывает окно заявок, проверяет лимиты и покрытие на каждой заявке, считает отсечение и аллокацию с шагом округления и caps. При использовании решения результат идёт по опубликованным правилам и проходит одобрение четырёх глаз. В настройке режимы ставок, округление и caps задаются по инструменту.

Репо и ноги

Репо судят по второй ноге. Комплекс ведёт первую ногу DvP-сагой и держит обеспечение до погашения. В дату возвращает бумаги и списывает деньги с процентами. При использовании решения обе ноги идут одной атомарной связкой, а сбойная нога держит операцию с ясным статусом. В настройке смещения расчётов и правила повторов задаются по инструменту.

ILF и депозиты

Внутридневные деньги, не возвращённые в срок, становятся ночной экспозицией, которую никто не планировал. Комплекс проверяет лимит ILF и обеспечение, выдаёт деньги, следит за остатком и предупреждает до cut-off. При использовании решения просрочка открывает пеню и эскалацию, а депозиты несут проценты по инструменту. В настройке cut-off, шкала пеней и флаг overnight - политика.

Обеспечение и лимиты

Дефицит, найденный на закрытии, - это дефицит слишком поздно. Комплекс переоценивает пул, считает покрытие и ставит маржин-колл в начале дня; простые лимиты проверяют каждую сделку до денежного пути. При использовании решения покрытие держится выше порога, а заявка сверх лимита не проходит. В настройке элигибельность, haircut и пороги - справочные данные.

Расчёты и сверка

Деньги и бумаги, двинувшиеся без сверки, оставляют открытый вопрос. Комплекс работает с системой ЦБ и внешним CSD, держит зеркало для блокировок и сверяет остатки и позиции по регламенту. При использовании решения расхождение открывает случай с владельцем до конца дня. В настройке расписания, форматы и допуски - конфигурация.

Отчётность и журнал

Протокол и журнал отвечают на вопросы правления и аудита. Комплекс собирает протокол тендера, публикации, выписки и отчёты из живых операций. При использовании решения каждое действие, одобрение и публикация остаются в неизменяемом журнале с исполнителем, временем и основанием. В настройке объём отчётов и расписание рассылок на виду.

Покрытие

Что входит

Комплекс от плана до протокола.

План и расписание

План, шаблоны, анонсы и окна дня.

Аукционы по инструментам

Один календарь и один лист результатов по инструментам.

Инструменты

Каталог с режимами ставок, сроками, day count и режимами обеспечения.

Тендеры и аукционы

Кампания с заявками, отсечением, аллокацией и протоколом.

Механизмы

ILF и депозиты с процентами, пенями и автопродлением.

Сделки

Билатеральные офферы, акцепт, подтверждение и четыре глаза.

Лимиты и контрагенты

Простые лимиты, каналы, инструменты и статусы по каждому банку.

Позиции

Экспозиция по контрагентам и инструментам из живых операций.

Портфель облигаций

Позиции, ежедневная оценка, дюрация и даты купонов.

Публикации

Результаты, протоколы и выгрузки для внутренних и внешних каналов.

Стенд

Экраны решения

План и аукционы, карточка тендера, операции, FX-свопы, портфель облигаций, заявка контрагента и библиотека графиков.

Экран плана операций с окнами дня и недельным размещением
План операций: окна дня, неделя и статусы
Экран аукционов по инструментам с карточками инструментов и календарём недели
Аукционы по инструментам: один календарь и один лист результатов по репо, ILF и свопам
Экран карточки тендера с гистограммой заявок и маршрутом аллокации
Карточка тендера: заявки по ставкам, отсечение, аллокация и одобрение
Экран операций с площадным графиком ликвидности и водопадом влияния
Операции: кривая ликвидности, влияние дня и сделки
Экран FX-свопов со свечами USD/EUR и своп-пунктами по срокам
FX-свопы: курс USD/EUR, своп-пункты и связанные ноги
Экран портфеля облигаций с графиком оценки, пончиком структуры и купонами
Портфель облигаций: оценка, структура и календарь купонов
Экран заявки контрагента с карточкой заявки и ставками по ходу окна
Заявка контрагента: закрытое окно, карточка заявки и линия ставок
Экран рабочего места графиков для мониторинга ставок и ликвидности
Мониторинг ставок и ликвидности на рабочем месте графиков библиотеки
Экран галереи графиков с каталогом типов графиков библиотеки
Галерея типов графиков библиотеки: сигнальные и сравнительные виды

Как это работает

Тендер от плана до второй ноги

Путь операции: план, окно, отсечение, расчёты, закрытие.

  1. 1

    План и анонс

    Шаблон недели формирует тендер; деск публикует его.

  2. 2

    Окно заявок

    Банки подают заявки; лимиты и покрытие проверяются на каждой.

  3. 3

    Отсечение и одобрение

    Движок считает отсечение и аллокацию; риск одобряет.

  4. 4

    Расчёты ног

    Первая DvP-нога двигает бумаги против денег через систему ЦБ.

  5. 5

    Погашение и закрытие

    Вторая нога закрывает репо; операция уходит в отчёты.

Индустрии

Отрасли, которым служит

Решение служит центральным банкам и их банкам-контрагентам, расчётным системам и инфраструктуре рынка вокруг них.

Банк / платежи

Расчёты, платежи и кастодиальные сервисы для рынка вокруг торгового ядра.

Регулятор / надзор

Доказательства надзора, рыночная аналитика и отчётность из живых данных сделок.

Архитектура

Архитектура и доступ

Архитектура опирается на ядро операций и расчётные рельсы. План, тендеры, механизмы, обеспечение и журнал.

Ядро сервиса

План, тендеры, механизмы, сделки, проценты, лимиты и публикации в одном сервисе.

Переиспользование

Заявки, обеспечение, расчёты, зеркало депозитария, деньги и свопы берутся из сервисов платформы.

Деньги и бумаги

Система ЦБ - источник денег, внешний CSD - источник бумаг.

Надёжность

Fail-closed на денежном пути, идемпотентные команды и транзакционный outbox.

Наблюдаемость

Метрики окон тендеров и расчётов, алерты на просрочки и расхождения.

ИИ-слой

Слой готовит сводку дня и отвечает на вопросы по операциям; решает человек.

Схема архитектуры Та же архитектура отдельной страницей. Открыть схему отдельно

Готовность

Готово сегодня, следующее в очереди

База собрана; дальше - outright и маржа.

Готово сегодня

  • План операций и окна дня
  • Аукционы по инструментам с единым листом результатов
  • Тендеры с отсечением, аллокацией и одобрением
  • Репо и депозиты с двумя ногами и процентами
  • ILF с возвратом до cut-off и пенями
  • Обеспечение: пул, haircut и покрытие
  • FX-свопы и билатеральные сделки
  • Портфель облигаций с оценкой и датами купонов

Дальше по плану

  • Прямые покупки и продажи (план)
  • Маржа и переоценка FX-свопов (план)
  • Иерархия лимитов и VaR из риск-комплекса (план)
  • Внешний канал публикаций через шину сервисов (план)

Выпуски

История выпусков

Квартальные выпуски с основания платформы (2020); комплекс операций выходит волнами.

2026 Q4

  • План операций и шаблоны расписания.
  • Каталог инструментов, контрагенты и простые лимиты (план).

2027 Q1

  • Тендеры с фикс. и переменной ставкой, отсечение и аллокация.
  • Аукционы по инструментам с единым листом результатов (план).
  • Одобрение по правилу четырёх глаз и публикация результатов (план).

2027 Q2

  • Ноги репо и депозитов с расчётами DvP и процентами.
  • Портфель облигаций с оценкой и датами купонов (план).
  • ILF, FX-свопы и билатеральные сделки (план).

Подробное описание

Подробное описание

План, аукционы, тендеры, расчёты, обеспечение и журнал.

Как собирается комплекс

Каналы и клиенты
FIX 4.2 / 4.4 / 5.0, REST с mTLS, файлы SFTP, веб-порталы
Граница и доступ
API-шлюз на 126 маршрутов, единый вход Keycloak, WAF и CSP
Сервисы ядра платформы
omo-ms auction-ms collateral-ms settlement-ms AI agentic layer Сервисы комплекса на общем ядре платформы
Данные и события
PostgreSQL 17 на сервис, Redis 7, quorum-очереди RabbitMQ 3.13, transactional outbox
Результаты и отчётность
Порталы, отчёты, каналы регулятора и партнёров

План, окна и день

  • Деск держит квартальные и недельные шаблоны и подтверждает параметры каждой операции.
  • Окна подачи, расчётов, ILF и депозитов открываются и закрываются по календарю ЦБ.
  • Команды cut-off закрывают окна по расписанию; поздний запрос несёт статус и эскалацию.
  • Каждое изменение плана остаётся в журнале с исполнителем, временем и основанием.

Тендеры и аллокация

  • Аукционы по инструментам делят один календарь и один лист результатов по репо, депозитам, ILF и свопам.
  • Тендер несёт инструмент, объём, режим ставки, окно, даты расчётов и режим обеспечения.
  • Заявки приходят из web-кабинета и по API; лимиты и покрытие проверяются на входе.
  • Движок работает в режимах фикс. ставки pro-rata и переменной ставки multiple price и uniform price.
  • Отсечение, шаг округления и caps дают аллокацию; риск одобряет по правилу четырёх глаз.

Посттрейд: ноги, ILF, депозиты и свопы

  • Первая нога репо - DvP-сага: бумаги против денег одной атомарной связкой.
  • Вторая нога возвращает бумаги и списывает деньги с процентами в дату погашения.
  • Выдачи ILF живут внутри дня и возвращаются до cut-off; задержка открывает пеню и флаг конверсии.
  • Депозиты несут проценты по day count инструмента и автопродлеваются по флагу.

Обеспечение и лимиты

  • Пул переоценивается ежедневно и по событию; покрытие считается против открытых операций.
  • Маржин-колл несёт дедлайн; замещение сохраняет покрытие и освобождает заменённую бумагу.
  • Простые лимиты проверяют сумму по контрагенту, инструменту и сроку перед каждой сделкой.
  • Дефицит блокирует новые заявки банка до его закрытия: fail-closed по проекту.

Расчёты, сверки и журнал

  • Деньги идут через систему ЦБ; бумаги во внешнем CSD по ISO 20022 и файлами.
  • Остатки сверяются с системой ЦБ, позиции с CSD по регламенту.
  • Каждая команда идемпотентна: повторный запрос возвращает тот же результат.
  • Журнал неизменяемый: исполнитель, время и основание каждого действия.

Портфель облигаций

  • Портфель центрального банка ведёт позиции по выпускам с ежедневной оценкой и дюрацией.
  • Календарь купонов показывает ближайшие поступления; отчёт результата складывает купоны и переоценку.
  • Продажа идёт только по решению комитета и оставляет запись в журнале.

ИИ-слой

  • Слой ИИ готовит сводку дня и проект протокола по живым операциям.
  • Вопросы по плану, тендерам и остаткам получают ответ из реестра и журнала.
  • Предупреждения подсвечивают ближайшие дедлайны и расхождения до инцидентов.
  • Утверждает человек: агент готовит, офицер решает.
Подробное описание

Оставьте контакты, чтобы открыть подробное описание и скачать PDF: архитектура, кейсы и детали поставки.

Спросите про операции на открытом рынке

Принесите один тип тендера или одну дату расчётов. Покажем путь от анонса до аллокации и второй ноги.