UNIFINplatform

Решение

Unifin Stock Exchange

Современную биржу оценивают по тому, как держатся вместе фронт, мидл и бэк-офис.
Комплекс закрывает терминал и заявки, сопоставление, клиринг и надзор на одном ядре.
Участники работают через открытый API, а новые сегменты включаются модулями.

  • Фронт-офис
  • Мидл-офис
  • Бэк-офис
  • Надзор и брокеры
Все решения

Живые экраны продуктовых терминалов

Экран надзора с сигналами и делами Терминал с котировками и тикетом заявки Маршрутизация с оценками площадок и сплитом Маршрутизация с оценками площадок и сплитом Экран обзора рынка со сделками и оборотом
Демо Unifin Stock Exchange Тема Открыть отдельно
Trading terminal
Trading terminal

Это демонстрация интерфейса: реальное решение будет отличаться цветами и наполнением под конкретный проект.

Кратко о функциях

Краткий бизнес-функционал

От терминала и заявок до брокерского кабинета.

Терминал и заявки
Ведёт котировки, заявки и ленту по всем инструментам
Трейдер работает в одном терминале
Маршрутизация
Делит объём по площадкам с объяснимым решением
Объяснимый маршрут и цена против худшего варианта
Сопоставление и риск
Сводит заявки в ядре, держит лимиты и риск-монитор
Сделки идут по правилам, риск под контролем
Клиринг и поставка
Считает нетто-позиции и ведёт поставку против платежа
Расчёты закрываются в регламент дня
Отчётность
Собирает регламентные отчёты и витрины BI
Отчёты уходят по расписанию без ручной сборки
Надзор
Строит сигналы, дела и доказательства по данным площадки
Регулятор видит живую картину рынка
Брокерский кабинет
Даёт клиентам портфель, заявки и отчёты
Брокер обслуживает клиентов без дочерних систем

Что уже работает

Ядро биржи уже работает

Торги, клиринг и надзор на одном ядре: что уже в строю.

Типы заявок

LIMIT, MARKET, IOC, FOK, STOP_LIMIT и ICEBERG работают на ядре сопоставления заявок.

Короткие продажи

Шорты идут под флагом заимствования и контролем самосделок.

Аукционы

Call-аукционы и аукционные режимы работают рядом с непрерывными торгами.

FIX и API

FIX-шлюзы и открытый REST API доступны участникам и роботам.

Pre-trade контроль

Риск-проверки до сделки закрываются fail-closed до попадания в книгу.

Дорожная карта

Дальше: алгоритмы (VWAP, TWAP) и новые сегменты.

Описание решения

Возможности и обзор

Ключевые возможности

  • Торговый терминал: котировки, заявки и лента по всем инструментам
  • Маршрутизация заявок с объяснимым решением по площадкам
  • Сопоставление и риск-монитор в одном ядре
  • Клиринг с нетто-позициями и поставкой против платежа
  • Регламентная отчётность и витрины BI из одного источника
  • Надзор: сигналы, дела и доказательства по данным биржи
  • Брокерский кабинет: портфель, заявки и отчёты клиентам
  • Открытый API платформы для участников и партнёров
  • Фронт-, мидл- и бэк-офис на одном комплексе
  • Новые сегменты включаются модулями, без перезапуска
  • Журнал и аудит по всем операциям биржи
  • Развёртывание: конфигурацией, на платформе UniFin

Обзор решения

Unifin Stock Exchange - биржевой комплекс платформы UniFin для площадок, которым нужны торги, клиринг, надзор и сервис для участников на одном ядре.

Комплекс закрывает терминал и заявки, маршрутизацию, сопоставление и риск, клиринг и поставку, отчётность, надзор и брокерский кабинет.

Участники работают через открытый API, а внутренние службы из общей картины заявок, сделок и позиций.

Новые сегменты и инструменты включаются модулями и конфигурацией, без переписывания ядра.

Решение работает в составе платформы UniFin и соединяется с внешними ЦД, клирингом и банками стандартными каналами.

Смежные решения

Unifin Brokerage

Комплекс брокера для международных рынков: подключение и ведение клиентов, заявки и исполнение, денежные средства и маржа, комиссии, выписки и день бэк-офиса.

Unifin Market Surveillance

Надзор как рабочее место: сигналы, дела и доказательства на данных самой площадки.

Unifin Trade

OMS для всех активов: заявки и smart order routing по 14 площадкам, валютные пары, консолидированная книга заявок, исполнение и TCA.

Что даёт

Что даёт решение

Терминал и заявки

Трейдер обычно держит несколько окон и таблиц: котировки в одном месте, заявки в другом. Решение сводит терминал, список наблюдения, тикет и ленту сделок в один рабочий стол. При использовании решения торговое место настраивается виджетами под каждую роль. В настройке рабочие столы собираются из виджетов и раскладок без доработки кода.

Маршрутизация

Выбор площадки обычно остаётся на трейдере, и объяснить маршрут после сделки сложно. Решение сравнивает площадки по цене, вероятности исполнения, стоимости и латентности и делит объём по правилам. При использовании решения маршрутизация объяснима, а цена видна против худшего варианта. В настройке оценки площадок видны по каждой заявке, а веса правил меняются справочником.

Сопоставление и риск

Сопоставление и риск обычно живут в разных системах, и лимиты проверяют после отсечения. Решение проводит заявки через ядро сопоставления заявок под предторговыми лимитами и ценовыми коридорами. При использовании решения риск-монитор с маржин-коллами виден до того, как позиции уйдут в клиринг. В настройке журнал сопоставления и проверок виден, а лимиты и коридоры идут справочником.

Клиринг и поставка

Клиринг и поставку обычно считают на следующий день, и расхождение всплывает к вечеру. Решение считает нетто-позиции и ведёт поставку против платежа в регламент дня. При использовании решения расчёты закрываются без переносов и сверок задним числом. В настройке нетто-позиции, инструкции и сверки по каждому участнику видны, а правила расчётов задаются настройкой.

Отчётность

Отчёты регулятору обычно собирают из выгрузок вручную, и каждая форма живёт у своего сотрудника. Решение собирает регламентные отчёты из одной картины данных и ведёт расписания и рассылки. При использовании решения ответ регулятору уходит в срок, а совету показываются срезы из готовых витрин. В настройке каталог шаблонов и контроль отправок видны, а расписания настраиваются по сегментам.

Надзор

Надзор обычно получает данные с задержкой и собирает доказательства вручную. Решение строит сигналы по живым данным площадки и ведёт дела с доказательствами в одном журнале. При использовании решения регулятор видит управляемый рынок, а не обещания. В настройке очередь дел и полный след по каждому сигналу видны, а правила детекторов приходят из настройки.

Брокерский кабинет

Клиентам обычно отдают кабинет на отдельной системе, и отчёты уходят вручную. Решение открывает клиентам портфель, заявки, отчёты и уведомления на тех же рельсах, что и биржа. При использовании решения клиентская база растёт без ещё одной платформы. В настройке доступы и каналы уведомлений видны, а состав кабинета идёт справочником.

Состав

Что покрывает комплекс

Слои включаются конфигурацией; связки между ними фиксирует журнал.

Фронт-офис

Терминал трейдера, тикет заявки, лента и глубина рынка; рабочие столы из виджетов.

Мидл-офис

Сопоставление заявок, предторговые лимиты, ценовые коридоры, риск-монитор и маржин-коллы.

Бэк-офис

Клиринг, нетто-позиции, поставка против платежа, депозитарные операции и сверки.

Надзор

Сигналы, дела и доказательства по данным самой площадки; выгрузки для регулятора.

Брокерское решение

Кабинет клиента, портфель и заявки, отчёты и уведомления; мобильный доступ.

Отчётность

Каталог шаблонов, регламент и контроль отправок, ad-hoc выборки и витрины BI.

API и интеграции

Полный API: REST и WebSocket, FIX, ISO 20022; OpenAPI по доменам.

Журнал и аудит

Каждая заявка, сделка, отказ, отчёт и вызов API остаются в журнале событий.

Стенд

Экраны решения

Терминал, маршрутизация, обзор рынка, карточка аукциона, портфель, надзор, отчётность, рабочий стол из виджетов, опционная доска, ценовые срезы и риск-монитор.

Терминал с котировками и тикетом заявки
Торговый терминал: котировки, ввод заявок и лента сделок
Маршрутизация с оценками площадок и сплитом
Маршрутизация заявок: оценки площадок и сплит объёма
Экран обзора рынка со сделками и оборотом
Обзор рынка: сделки, оборот и ход торгового дня
Карточка аукциона со стартовой ценой, объёмом, депозитом и окном ставок
Карточка аукциона: стартовая цена, объём, депозит и окно ставок
Экран портфеля с использованием маржи и таблицей позиций
Портфель: стоимость, использование маржи и таблица позиций
Экран надзора с сигналами и делами
Надзор: сигналы, дела и доказательства на живых данных торгов
Экран отчётности с шаблонами и расписаниями
Отчётность: шаблоны, расписания и сводка операционного дня
Рабочий стол трейдера, собранный из виджетов
Рабочий стол трейдера из виджетов: итоги дня, график, книга заявок и позиции
Опционная доска со страйками, котировками и греками
Опционная доска: страйки, спрос и предложение, подразумеваемая волатильность и греки
Ценовые срезы с датами сценариев и греками
Ценовые срезы: даты сценариев, смещения и греки каждого среза
Риск-монитор с портфельной маржой и маржин-коллом
Риск-монитор: портфельная маржа, лимиты и маржин-колл
Торговый терминал акций с библиотечным графиком
Торговый терминал акций: библиотечный график, глубина рынка и новости
Предторговый контроль с лимитами участника и ценовыми коридорами
Предторговый контроль: лимиты участника, ценовые коридоры и журнал отказов
Матчинг и поток с шардами книги и почасовой пропускной способностью
Матчинг и поток: шарды книги, очередь и почасовая пропускная способность
Клиринг и расчёты с нетто-позициями и инструкциями поставки против платежа
Клиринг и расчёты: нетто-позиции, инструкции поставки против платежа и сверки дня
Производительность и доступность с латентностью по комплексам и инцидентами дня
Производительность и доступность: латентность по комплексам, ёмкость и инциденты дня

Как это работает

Один торговый день биржи

Путь дня: открытие, заявки и проверки, сопоставление, расчёты, отчётность и надзор.

  1. 1

    День открывается

    Площадка открывается по регламенту; инструменты и участники идут из НСИ.

  2. 2

    Заявки и проверки

    Заявки идут из терминалов и по API; проверки до сопоставления.

  3. 3

    Сопоставление и котировки

    Ядро сводит заявки; котировки и лента идут по подписке WebSocket.

  4. 4

    Расчёты и поставка

    Клиринг считает нетто-позиции; инструкции уходят в расчёт и депозитарий.

  5. 5

    Отчёты и надзор

    Отчёты дня идут по расписанию; сигналы надзора в одном журнале.

Индустрии

Каким отраслям служит

Комплекс служит биржам и площадкам, брокерам и банкам, управляющим компаниям, эмитентам и регуляторам рынка.

Биржа / торговая площадка

Торги, надзор, рыночные данные и посттрейд на одном ядре, запуск конфигурацией.

Брокер / инвесткомпания

Доступ клиентов и контроль риска на тех же рельсах, что у площадки: терминалы, мобильный, предторговые лимиты.

УК / фонд

Аналитика, индексы и инструменты хеджирования для портфельных и исследовательских команд.

Регулятор / надзор

Доказательства надзора, рыночная аналитика и отчётность из живых данных сделок.

Архитектура

Архитектура и доступ

Комплекс собран из сервисов ядра платформы за порталами: фронт-офис, мидл-офис, бэк-офис, надзор и отчётность соединяются событийной шиной.

Сервисный комплекс

Терминал, сопоставление с риском, клиринг и поставка, надзор и брокерский кабинет; все слои за одним BFF.

Полный API

Полный API открыт участникам: REST и WebSocket, FIX, ISO 20022; OpenAPI по доменам с аудитом.

Внешние комплексы

Центральный депозитарий, банк, кастодианы, НСИ и каналы регулятора подключаются коннекторами.

Мультирегион и DR

Active-active чтение (реплики в другом регионе) и DR-регион для Tier-0; кластеры Active-Passive/Active-Active и репликация БД допускаются.

Расширение без правки ядра

Новый инструмент, лимит или отчёт подключаются конфигурацией: ядро сопоставления заявок остаётся на месте.

ИИ-слой

ИИ-слой собирает сводку торгового дня и подсвечивает необычные движения; каждое действие подтверждает человек.

Четыре точки контроля

Предторговый контроль, риск-гейт, матчинг и клиринг: путь дня с точкой контроля на каждом шаге.

Точки контроля в работе

Коридор и отказ

Заявка вне ценового коридора отклоняется до книги и встаёт в журнал отказов.

Fat-finger и лимиты

Fat-finger даёт предупреждение; кредит дня и лимит позиции проверяются до матчинга.

Расчёты внутри дня

Клиринг сводит нетто-позиции по участникам; инструкции поставки против платежа закрываются внутри дня.

Схема архитектуры Та же архитектура отдельной страницей. Открыть схему отдельно

Производительность

Производительность на денежном пути

Ядро матчинга - микросекунды, подтверждение заявки - миллисекунды, клиринг - минуты; пропускная способность растёт добавлением шардов, а не переделкой системы. Ниже цифры разделены на воспроизводимые бенчмарки и целевой профиль референсной конфигурации.

2-30 мкс на операцию
Ядро матчинга

бенчмарк JMH, внутрипроцессно

до 20 мс p95 / до 100 мс p99
Подтверждение заявки

целевой профиль, сквозной путь

1 000-5 000 заявок/с
Пропускная способность

целевой профиль, шардированная конфигурация; растёт с числом шардов

300-500 тыс. сделок за минуты (до 3 минут)
Клиринговый батч

ориентир дизайна, параллельный неттинг

Бюджет латентности по этапам (целевой профиль)

Приём заявки и авторизация 1-3 мс < 10 мс один шлюз, локальная проверка токена
Предторговый контроль 1-5 мс < 15 мс лимиты в памяти, горячие кэши
Ядро матчинга (внутрипроцессно) 10-20 мкс 50-100 мкс один однопоточный воркер на шард
Подтверждение заявки, сквозное 3-8 мс < 20 мс включает надёжный журнал и коммит
Клиринговый батч (300-500 тыс. сделок) - < 3 минут параллельный неттинг по участникам
Рыночные данные - параллельный путь раздача вне критического пути подтверждения

Оси масштабирования

Инструменты Книги заявок шардируются; шарды считают параллельно. Новый шард не трогает соседей; пропускная способность растёт с числом шардов (референс: около 500 заявок/с на шард)
Заявки Один однопоточный воркер на шард и ограниченная очередь (100 000). Переполнение даёт явную ошибку (обратное давление), без тихой потери
Порталы Реплики без состояния поверх REST и WebSocket. Горизонтально по числу реплик
События Брокер с дедупликацией по event-id и транзакционным outbox. Повторный прогон не даёт двойных эффектов

Уровни сервиса, которые держим

  • ДоступностьSLO 99,95%+ на денежном пути
  • Отказоустойчивость хранилищPostgreSQL до 30 с, Redis до 15 с, RabbitMQ quorum до 30 с (пороги проверены хаос-тестами)
  • Долговечностьзаявка подтверждается только после надёжного коммита; события идут через транзакционный outbox
  • Деградацияявное обратное давление при перегрузке: без тихих потерь и дублей (идемпотентные потребители)
  • RPO / RTORPO ~0 для закоммиченных данных денежного пути (синхронная репликация); DR RTO до 15 минут (ранбук; отчёт по запросу)

Ядро матчинга мирового класса (микросекунды), крепкий корпоративный сквозной профиль (десятки миллисекунд). Масштабирование до тысяч заявок в секунду на шардированную конфигурацию - запас рассчитан на фронтирные и региональные рынки.

Бенчмарк-цифры воспроизводимы (бенчмарк книги заявок JMH). Цифры целевого профиля - инженерные ориентиры референсной шардированной конфигурации. Они подтверждаются в программе NFR (нагрузочные сюиты k6); отчёты о валидации - по запросу.

Готовность

Что готово, что дальше

Собрано из сервисов платформы; волна расширяет алгоритмическую торговлю и надзор.

Готово сегодня

  • Фронт-офис: терминал, заявки, лента и рабочие столы из виджетов
  • Мидл-офис: сопоставление, предторговые лимиты и риск-монитор с маржин-коллами
  • Бэк-офис: клиринг, поставка против платежа и депозитарные звенья
  • Надзор и отчётность: сигналы по живым данным, каталог отчётов и витрины BI

Дальше по плану

  • Алгоритмическая торговля и смарт-сплит по площадкам (план)
  • Расширенные сценарии надзора и ИИ-подсказки инспектору (план)
  • Дополнительные коннекторы площадок, банков и депозитариев (план)

Выпуски

История выпусков

Квартальные выпуски с основания платформы (2020); биржевой комплекс вышел в 2026 году.

2026 Q1

  • Торговый терминал, заявки и лента сделок.

2026 Q2

  • Маршрутизация по площадкам и предторговые лимиты.

2026 Q3

  • Риск-монитор, клиринг и отчётность операционного дня.

2026 Q4

  • Надзор на живых данных и брокерский кабинет (план).
  • Бюджеты латентности по контурам и оси масштабирования биржевого ядра.

Подробное описание

Подробное описание

Карта слоёв, состав API по доменам, регламент правил и рамка поставки.

Как собирается комплекс

Каналы и клиенты
FIX 4.2 / 4.4 / 5.0, REST с mTLS, файлы SFTP, веб-порталы
Граница и доступ
API-шлюз на 126 маршрутов, единый вход Keycloak, WAF и CSP
Сервисы ядра платформы
trading-ms market-data-ms risk-ms clearing-ms settlement-ms reporting-ms AI agentic layer Сервисы комплекса на общем ядре платформы
Данные и события
PostgreSQL 17 на сервис, Redis 7, quorum-очереди RabbitMQ 3.13, transactional outbox
Результаты и отчётность
Порталы, отчёты, каналы регулятора и партнёров

Технологический стек

Рантайм и бэкенд: Java 21 (LTS), Spring Boot 3.5.16, Spring Cloud 2025.0.3, Gradle, Flyway 10.15.

Данные: PostgreSQL 17, Redis 7 с Sentinel, RabbitMQ 3.13 с транзакционным outbox.

Рыночная связность: FIX 4.4/5.0 для площадок, потоки WebSocket для котировок и сделок, ISO 20022 для расчётов.

Порталы: Next.js 16.3.3, React 19, TypeScript 5; типографика Onest и две темы; Keycloak 26.1 для входа по OIDC.

Поставка: Kubernetes и Helm, секреты Vault, Prometheus и Grafana, Docker Compose для пилотов.

Доказательность по умолчанию: заявки, сделки, решения маршрутизации, отказы, отчёты и вызовы API в журнале пять лет.

Фронт-офис и заявки

  • Терминал держит котировки, список наблюдения, тикет заявки и ленту на одном экране по всем классам активов.
  • Рабочие столы собираются из виджетов: итоги дня, графики, книга заявок, позиции и новости в одной раскладке.
  • Замена и отмена хранят журнал версий; ручная правка объёма или цены требует второго согласования.
  • Отказы возвращают трейдеру причину и попадают в отчёт дня для разбора комплаенсом.

Маршрутизация и сопоставление

  • Smart order routing сравнивает площадки по цене, вероятности исполнения, стоимости и латентности и делит объём между ними.
  • Карточка заявки хранит оценки площадок, сплит и результат: решение объяснимо для комплаенса.
  • Ядро матчинга работает через шину событий; котировки и лента доходят до подписчиков по WebSocket.
  • Аукционные типы остаются доступными для размещений и особых сессий рядом с непрерывными торгами.

Риск, маржа и клиринг

  • Предторговые лимиты закрывают позицию, концентрацию, денежные средства, площадку и ценовой коридор до выхода заявки со стола.
  • Риск-монитор показывает портфельную маржу, лимиты и маржин-коллы со стресс-сценариями и планом ликвидации.
  • Клиринг считает нетто-позиции и передаёт инструкции расчётов в расчётный комплекс.
  • Поставка против платежа, депозитарные звенья и сверки работают на том же журнале событий, что и торги.

Надзор и отчётность

  • Надзор работает на живых данных самой площадки: сигналы открывают дела, и каждое дело хранит доказательства.
  • Каталог отчётов хранит шаблоны, расписания и контроль отправок; ad-hoc выборки идут по тем же данным.
  • Витрины BI дают срез дня по столу, инструменту и участнику для биржи и её членов.
  • Брокерский кабинет даёт клиентам портфели, заявки, отчёты и уведомления на тех же рельсах.

Архитектура и полный API

  • Комплекс собирается из сервисов ядра платформы: trading-ms, market-data-ms, risk-ms, clearing-ms, settlement-ms и reporting-ms за BFF порталов.
  • Полный API открыт: REST и WebSocket для терминалов и партнёров, FIX для площадок и рыночных стримов, ISO 20022 для расчётов, OpenAPI по доменам.
  • Роли, маршрутизация и аудит вызовов живут в BFF; окно знает только свои вызовы /api/v1.
  • Внешние системы подключаются коннекторами: ЦД, расчётный банк, кастодианы, системы НСИ и каналы регулятора.
Подробное описание

Оставьте контакты, чтобы открыть подробное описание и скачать PDF: архитектура, кейсы и детали поставки.

Спросите о биржевом комплексе

Принесите один торговый день или перечень интеграций: покажем путь от заявки до расчётов и состав API для ваших систем.