Пулы и оценка
Обеспечение сегодня живёт в таблицах и сверяется вручную. При использовании решения пул принимает активы, оценивает их и считает стоимость с дисконтом, а покрытие видно сразу. В настройке правила дисконта, минимум покрытия и состав пулов идут одной конфигурацией.
Операции участника
Дозалог и снятие требуют писем и сверок. При использовании решения дозалог, снятие, замена и возврат излишка проходят проверки и проводку, а снятие не выводит покрытие ниже минимума. В настройке лимиты и пороги задаются по участнику и типу пула.
Покрытие и дефицит
Дефицит обнаруживается к концу дня. При использовании решения мониторинг сравнивает обязательства клиринга с доступным обеспечением и показывает излишек или дефицит в момент операции. В настройке буферы и пороги идут правилами пула.
Маржин-коллы
Коллы собираются вручную из выписок. При использовании решения дефицит создаёт требование с буфером, уведомление уходит участнику, а частичное и полное исполнение фиксируются в одном журнале. В настройке сроки, каналы уведомлений и эскалации задаются регламентом.
Дефолт-менеджмент
Процедура дефолта живёт в регламенте и таблицах. При использовании решения декларация запускает голландский аукцион, очередь списания проходит по шагам, а взаимозачёт дефицита остаётся отдельной записью с аудитом. В настройке шаги очереди и правила аукциона задаются политикой.
Дефолт-фонд и стресс
Размер фонда пересматривается редко. При использовании решения стресс-сценарии показывают запас прочности, а Cover-1 и Cover-2 пересчитываются в режиме что-если со снапшотами. В настройке сценарии, горизонты и параметры фонда идут реестром.
Репо и сверка
Репо и сверка живут отдельно от обеспечения. При использовании решения репо идут в общем контуре с блокировкой и маржой, а сверка с кастодианами фиксирует расхождения и разбор. В настройке маршруты сверки и правила репо задаются участником и кастодианом.
